Rete Bibliotecaria della Provincia di Como

Abstract: Il libro descrive, in modo completo ed esauriente, i presupposti teorici e le diverse metodologie di analisi che utilizzano il fattore temporale per studiare il comportamento dei mercati finanziari. L'autore, dopo aver illustrato il legame esistente tra il ciclo economico e quello finanziario, approfondisce le varie tecniche operative che si fondano sulla misura del tempo. Il punto di partenza è costituito dalla conoscenza dei principi fondamentali relativi ai cicli finanziari e delle relazioni esistenti tra i diversi orizzonti temporali. Tramite alcuni indicatori di Momentum viene poi costruito un modello ciclico che, utilizzando metodi frattali, consente di definire le differenti strutture cicliche presenti sui mercati. Attraverso numerosi esempi didattici il volume spiega come effettuare un'analisi multi-ciclica in grado di individuare le forze più importanti che agiscono sui prezzi delle varie attività finanziarie. Sulla base di queste valutazioni si costruisce un piano operativo che può avere buone probabilità di successo. Nella parte finale l'autore si sofferma infatti sulla definizione dei livelli di ingresso, di stop-loss iniziale e di uscita in profitto (take-profit).

Abstract: «Preferisco usare molte parole e molti esempi per dire cose che altri preferiscono dire in modo assolutamente minimale», scrive l'autore nella Prefazione. Nei manuali di matematica, infatti, il rigore tende a essere identificato con la sintesi e il risultato è spesso quello di lasciare lo studente nella confusione e di costringerlo a uno studio in superficie. L'obiettivo dell'autore è invece «tradurre in parole» il linguaggio della matematica, cioè scrivere un manuale che sia davvero accessibile allo studente e non si riduca a una mera successione di lemmi, teoremi e corollari, presentati senza una ragionata giustificazione. Con questo approccio risultano più comprensibili - e possono essere assimilati fino in fondo - sia argomenti fondamentali come le funzioni analitiche, gli operatori limitati, gli spazi di Hilbert e i segnali, le serie di Fourier, la trasformata di Fourier e quella di Laplace, sia quelli più specialistici come frame, wavelet e analisi di multi-risoluzione. Il libro si chiude con due appendici di grande utilità: Esercizi d'esame svolti, che raccoglie alcune prove d'esame risolte e commentate, e la trattazione sintetica delle Equazioni differenziali ordinarie.

Abstract: La geometria frattale ha modificato radicalmente il modo in cui la scienza tenta di penetrare i misteri della natura e ha influenzato numerosi campi di studio e di applicazione moderni. Benoît Mandelbrot, artefice di questa profonda rivoluzione, applica oggi i suoi metodi anche al mondo della finanza; negli ultimi quarant'anni, infatti, ha analizzato attentamente ogni aspetto del campo, giungendo alla conclusione che le teorie ancora in uso ai giorni nostri poggiano su basi sbagliate: il mercato è molto più rischioso di quanto si pensi comunemente. In questo libro, l'autore scherza con i mostri sacri dell'economia classica, smontando i vecchi modelli a causa dei quali numerosi investitori hanno perso ingenti quantità di denaro.